建设西路行政区划上隶属于威宁彝族回族苗族自治县，威宁彝族回族苗族自治县隶属于毕节地区，毕节地区隶属于贵州省，建设西路的下属街道自然村居委会及其地理管辖范围内的企业事业单位也属于贵州省。